• РЕГИСТРАЦИЯ
Spydell
12 февраля 2018 г. 13:12 2988 18 18.94

Об итогах сокрушительного обвала на рынке

Краткий разбор полетов по самой массированной распродаже на рынке с 2009 года. По совокупности факторов коллапс рынка является сильнейшим за 10 лет. События необычные и важные в контексте новой нормальности в которой участники экономической системы привыкли к исключительной низкой волатильности, рисков и непрерывному росту активов. В конце января это прекратилось.

1. Масштаб снижения за 2 недели от максимума до минимума составил 11.85% По масштабу снижения это еще ниже, чем прошлые коррекции (15% в начале 2016 от локальных максимумов, 21.5% в октябре 2011 и 17% в июле 2010).
сп1
Однако по скорости снижения за 2 недели это чуть сильнее, чем flash crash 2010 и осени 2015, но ниже коллапса августа 2011, когда внутридневной минимум был в 17% от двухнедельного максимума. Это значит, что с 2009 года было лишь два случая, когда падение было более стремительным, чем сейчас – в марте 2009 и в августе 2011.

2. На американском рынке за прошлую неделю прошли максимальные обороты за всю историю торгов в денежном выражении! Максимальные, черт их побрал! В акциях обороты были на уровне самых активных недель августа 2011, августа 2015 и января 2016, однако, учитывая, что цены активов существенно выше, то в деньгах вышел рекорд. Были ли обороты в 2008-2009 выше? В акциях да, на неделе банкротства Lehman было расторговано в 1.9 раз больше акций, но в деньгах меньше.

Помимо этого, фьючерс на индекс S&P 500 (ES) также показал абсолютный рекорд – 17.6 млн контрактов за неделю. В августе 2011 доходило до 24.6 млн контрактов, а в момент flash crash мая 2010 было 19.1 млн контрактов, после банкротства Lehman около 24 млн контрактов, но опять же, с учетом объема в денежном выражении сейчас рекорд за всю историю торгов! Это недельные объемы торгов. Еще один момент – на постмаркете в пятницу на минутках пропустили 92 тыс контрактов (подобного не было никогда), что равно примерно двум часам торгов в обычный декабрьский день в основной торговой сессии, т.е. рост более, чем в 100 раз!

3. Волатильность также рвет рекорды.

Энергетическая волатильность на 15 минутках по 26 периоду (6.5 часов) стала третьей после августа 2011 и августа 2015 В данном случае энергетическая волатильность показывает какую условную доходность можно получить, если захватить все движение от минимума до максимума на каждой 15 минутке на протяжении всей торговой сессии (6.5 часов).
сп2
Цифра 19 на графике означает, что, инвестировав фиксированную сумму каждую 15 минутку и захватывая все движение от минимума до максимума за 6.5 часов, можно получить 19% доходности. Это и есть экономический смысл энергетической волатильности, которая используется для тонкой настройки торговых роботов.

На минутках по 60 периоду (за час) энергетическая волатильность снова пошла в разгон в пятницу после стабилизации в среду. За пару часов в пятницу проходили движения, которые в ноябре-декабре занимали недели! Пиковая вола на прошлой неделе по минуткам была максимальной за 8 лет!
сп3
Итак,


  • Скорость снижения рынка является второй (после августа 2011) с восстановительного роста марта 2009.

  • Объемы торгов были рекордными за всю историю существования рынка в денежном выражении.

  • Быстрая минутная волатильность стала максимальной за 8 лет, на 15 минутках третьей за 8 лет после августа 2011 и августа 2015, однако скорость изменения волатильности (период от рекордно низкой к рекордно высокой) стала максимальной за всю историю!

 

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    sam88 Сегодня 08:22

    Россия заставляет Евросоюз отказаться от доллара?

    Несколько дней назад западные СМИ «разразились» очередной «истерией» - слова о «дедолларизации» России стали обретать конкретные очертания. Тут уже участвуют не только страны и компании, что добровольно готовы перейти на взаиморасчеты в национальных валютах, но и те, кто еще недавно были явными союзниками США. Последние, безусловно, хотели бы пока «пост...
    -->
    350
    Центр Сулакшина Сегодня 07:29

    На сколько поднимутся цены в 2019 году?

    Источник: канал Народный ЖурналистНа сколько поднимутся цены в 2019 году? Выпуск ◄15.01.2019► #ПрограммаСулакшина #ВопросыОтветыСулакшин - ответы на вопросы зрителей в прямом эфире по вторникам в 20-00 МСК. Присылайте свои вопросы на почту org@rusrand.ru или в чат трансляции.ССЫЛКА НА ВИДЕО ...
    -->
    90
    Блогер Федя Сегодня 06:52

    Когда не работает система в путинской России.

    Или все таки работает так как он хотел? Ой опять кумарин..... а кто это у нас в красном?...
    -->
    144
    sam88 Сегодня 05:56

    Глава АЕБ сравнил отказ Европы от российского газа с "самоубийством"

    Глава Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф заявил, что страны ЕС не смогут отказаться от покупки российского газа. "Это будет экономическое самоубийство", — заметил эксперт в ходе дискуссии в клубе Валдай 23 января. Встреча участников клуба посвящена санкциям против нефтегазовой отрасли России. По мнению Шауффа, возможности Вашингтона повлиять на ...
    -->
    111
    Алексей Турбин Сегодня 05:28

    Вожди бьют зеркала

    Наши руководители готовы отменить сбор любых сведений о подведомственной стране. Просто чтобы не портить себе настроение.Попытки рассказать народу, как хорошо он живет, до добра не доведут.Всех позабавили рассуждения Дмитрия Медведева на Гайдаровском форуме о том, что «статистика находится в тупике», а такой показатель, как ВВП, вообще мешает работать. ...
    -->
    136
    А. М. Василевский Сегодня 04:48

    Владимир Путин рассказал, когда будет готов «Турецкий поток»

    Турецкий лидер Реджеп Эрдоган прибыл в среду с официальным визитом в Москву, где его принял президент РФ Владимир Путин. На совместной пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров главы государств рассказали о достигнутых договоренностях и других ключевых моментах встречи.Одной из обсуждаемых тем стало строительство газопровода «Турецкий поток». По слова...
    -->
    165

    На Украине рассказали, как киевляне из-за высоких тарифов греются кирпичами

    МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. После введения новых тарифов на отопление многие украинцы не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, при этом даже в относительно благополучном Киеве бедные семьи вынуждены греться при помощи кирпичей. Об этом на пресс-конференции, посвященной повышению тарифов, заявил директор украинского аналитико-исследовательского центра "Институт...
    -->
    161

    УДАСТСЯ ЛИ ДОДОНУ ЕГО МОСКОВСКАЯ МИССИЯ?

    УДАСТСЯ ЛИ ДОДОНУ ЕГО МОСКОВСКАЯ МИССИЯ?Россия с 1 января ввела санкции на транзит товаров через территорию Украины – после чего Молдова и ПМР оказались в полной экономической изоляции. Ведь через Украину шел почти весь товарооборот не только с Россией, но и с остальными странами СНГ.О предстоящих неприятностях должны были знать в правительстве и в минэ...
    -->
    219
    AlexZenit Фитиль
    Вчера 21:48

    Белорусская криптовалюта - отмывка нелегальных денег?

    Интересы владельцев и бенефициаров белорусской криптовалютной биржи ясны как божий день. Интересы владельцев и бенефициаров белорусской криптовалютной биржи ясны как божий день. В анамнезе у них:- подозрения и реальные обвинения в налоговых преступлениях;- банк, разоренный почти на триллион рублей;- богатый опыт государственно-частного партнерства как ин...
    -->
    862

    Росстат: цены на продукты в России продолжают расти

    В России продолжают расти цены на ряд продовольственных товаров, бензин, дизельное топливо и тарифы ЖКХ. Как зафиксировал Росстат, в середине января на 0,6% подорожало пшено, на 0,5% — мука, на 0,3% мясо кур, гречку. Выросли цены и на овощи: морковь (+1,9%) и белокочанную капусту (+2,6%). По данным статистики, на 0,2% подорожали дизельное топливо и бензин, на 0,2 — 0,...
    -->
    183
    yurasumy Вчера 17:33

    Реки на сегодня - лучшие дороги Украины

    Почти прямые, без ям и не требуют дорого ремонта. Разве что дноуглубление проводить и немного старые шлюзы подремонтировать. Но это на фоне необходимых инвестиций в автодорожное и железнодорожное строительство сущие мелочи. Собственно именно это и вынуждает бизнес все чаще использовать речной транспорт для перевалки грузовГрузовые перевозки по Днепру с ...
    -->
    383

    Слухи из Давоса о подготовке госкомпаний к продаже…

    А я всё думаю, к чему этот хайп с девятком яиц, островах, Рыбках, птичках, высоких отношениях Собчачки с Виторганом и прочая херня, которой забит весь эфир. И подумал слишком много шума неспроста, если где-то его много, значит где-то и нет совсем, а большие … хотел написать – деньги, но тут скорее большие решения, всё еще любят тишину.Вот довольно любопытная новость о...
    -->
    3514

    Убийцу «Боинга» прячут в ангаре

     Почему разработка самолета МС-21 выгоднее его производстваКроме Крымского моста все у нас так: куча обещаний невероятных побед, жесткие сроки, порванные на груди тельняшки организаторов промышленности… И тихий пшик в конце, когда приходит время отчитываться. Обывателей подобное не удивляет, государственных мужей ни на какие репрессии не толкает, хотя все обещани...
    -->
    255
    Правдоруб Вчера 18:40

    Про конфликт Сёмина и Кургиняна

    Добавлю свои 5 копеек по поводу конфликта Сёмина и Кургиняна. Очень конечно приятно грезить о рррреволюции, когда твои самые близкие родные сидят в штатах, и на руках у тебя нет грудничка, и нет на попечении больного родственника и сам ты, что называется как бык. Сиди бухти себе на центральном ТВ, живи себе в тёплой москве, где в том числе услуги частной медицины, спо...
    -->
    313
    Ирина Репьёва Вчера 18:26

    В Госдуме предложили принять закон о Конституционном собрании и взять под контроль ЦБ

    23.01.2019. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с RT заявил о необходимости принять закон о Конституционном собрании.По его словам, необходимость принятия указанного документа объясняется в том числе тем, что в стране «изменилось соотношение общественно-политических сил» и «наз...
    -->
    435
    Valentin Вчера 17:54

    Большинство жителей Германии хотят получить «Северный поток – 2»

    По результатам опроса издания «Neue Presse» выяснилось, что около 73% жителей Германии выступают за строительство газотранспортной магистрали «Северный поток – 2». При этом 67% немцев не согласны с мнением президента США Дональда Трампа о том, что газопровод сделает ФРГ зависимой от Российской Федерации.Немцы понимают, что споры вокруг «Северного потока – 2» мотивиров...
    -->
    178
    Ирина Репьёва Вчера 16:49

    Медведев - Роскосмосу Рогозина: "Хватить болтать!"

    23.1.2019. Российская госкорпорация "Роскосмос" запросила дополнительное финансирование на строительство космодрома "Восточный", где скорость возведения инфраструктуры совершенно неприемлема, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На прошедшем совещании по вопросу финансово-экономического состояния корпорации "Роскосмос" и ее подведомственных органи...
    -->
    386

    Кто и зачем хочет незаконно отдать Японии южные Курильские острова России?

    Что и почему скрывают от нас в курильском вопросе?В прессе обсуждение курильского вопроса сочетает в себе наличие огромного исторического материала о последовательности дипломатических шагов сторон и их предполагаемых целях, с существованием огромной «серой» зоны умолчания, которая, оставаясь в тени, делает все пояснения неубедительными.Что-то есть такое, о чём все мо...
    -->
    170
    Shoroh1 Вчера 16:17

    Россия в мировом противостоянии. Финансы. Часть 1

    Деньги - это кровь экономики, потому представляет крайний интерес, как у нас в стране обстоят с ними дела.В своей прошлой статье я специально сделал акцент именно на состоянии физической экономики, чтобы в начале посмотреть, в каком состоянии она сегодня находится. Увиденное, с учётом нынешних мировых противостояний и санкций, введённых против нашей страны, на меня пр...
    -->
    3024
    Блогер Федя Вчера 15:59

    Детскую поликлинику закроют, а помещение сдадут?

    ...
    -->
    250
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика