Экстраординарные события на мировых рынках, их следует отметить и зафиксировать.
Начну с российского рынка.
????Завершен 12-ый день непрерывного снижения российского рынка в рамках основной сессии по закрытию дня – это абсолютный рекорд, а предыдущий рекорд держался с 1998 года – тогда всего 10 дней.
????За 12 дней рынок рухнул на 12.2% по закрытию дня – это сильнейший обвал с сентября 2022. За 10 лет рынок сильнее падал только в кризис 2020 и 2022 (по скользящему сравнению за 12 дней), т.е. это беспрецедентное падение по историческим меркам.
????За 12 дней от внутридневного максимума к минимуму снижение составило 13%, по этому показателю последний раз сопоставимое снижение было 27.11.2024 – 13.29%, а до этого только в 2020 и 2022.
????Интенсивный обвал начался с 26 февраля, где зафиксирован коллапс на 10.82% (min/max), последний раз сильнее падали только в сентябре-октябре 2022.
????Российский рынок рухнул на 15.3% с максимумов февраля – сопоставимо со снижением рынка с 24.11.2015 по 18.01.2016. За 10 лет было лишь 4 коррекционных цикла с более существенным снижением: в первой половине 2017 (почти 23%), ковидный обвал на 35%, коллапс рынка с ноя.21 по фев.22 почти на 61% и снижение рынка на треть в 2024.
????Отклонение рынка от скользящей средней (26-EMA) составило экстремальные 7.8%, что характеризуется экстремальной перепроданностью, последний раз подобное было в начале сен.24, через 16 дней к 25.09.2024 рынок вырос почти на 15%. До этого аналогичная перепроданность была в окт.22, через 25 дней рынок вырос на 27%.
По американскому рынку.
????По закрытию дня обвал на 4.88%, такого даже не было в 2022! Последний раз сопоставимо или сильнее рынок падал 11.06.2020 (-5.89%). Всего на 2020 такого было лишь 6 раз, с 2010 – 7 раз (08.08.2011 рынок рухнул на 6.66%).
В кризис 2008-2009 было лишь 13 падение на 4.84% или глубже, а с начала 90-х всего 24 раза! Частота 1 раз в 400 дней и исключительно в условиях кризиса!
После такого обвала рынок почти всегда растет на следующий день. Максимум следующего дня к минимуму предыдущего составляет в среднем 4.32% (60% от падения), за исключением 11.03.2020, когда рынок продолжился снижаться.
????Рынок обвалился до минимумов с 13 августа 2024, сопоставимо с началом июня 2024. Памп в 25% за год почти обнулился, дальше рынок пойдет в минус.
????Абсолютный рекорд торгового оборота в денежном выражении за исключением дней экспирации.
????Гэп на открытии торгов составил рекордные 3.14%, за 20 лет сопоставимо или сильнее было лишь 6 раз:
• 3.65% - 05.08.2024
• 3.35% - 01.04.2020
• 3.66% - 18.03.2020
• 7.47% - 16.03.2020
• 4.03% - 12.03.2020
• 3.65% - 09.03.2020
????От максимума 2 апреля к минимуму 3 апреля рынок рухнул на 5.35%, последний раз более 5% было:
• 5.04% - 03.11.2022
• 5.15% - 16.06.2022
• 6.04% - 13.06.2022
• 5.32% - 10.06.2022
• 5.44% - 22.04.2022
• 5.23% - 24.02.2022
• 6.05% - 24.01.2022
До этого 17 раз в 2020, 8 раз в 2018, 1 раз в 2016, 2 раза в 2015, 10 раз в 2011 и 2 раза в 2010. А если отсечку взять 5.35% и глубже, с 2010 раз всего 38 случаев или менее, чем 1 раз за 200 торговых дней – очень редкое событие.
????С 19 февраля накопленное снижение составило 12.31%, что уже превосходил пролонгированную коррекцию августа-октября 2023 в 10.9% в рамках бычьего рынка. Сейчас наибольшая коррекция с февраля 2022. Сопоставимая коррекция была в феврале-апреле 2018.
????Отклонение рынка от скользящей средней (26-EMA) составило экстремальные 5.39%, последний раз сопоставимое отклонение было 13 марта, а к 25 марту рынок вырос на 5.1%.
Рынок почти со 100% вероятностью растет не менее, чем на 3% в следующие 10 торговых дней от момента вхождения в 5% зону перепроданности. Если минимум 5390, в следующие 10 дней в моменте (по внутридневному максимуму) рынок коснется 5551 или выше, проверим на этот раз.
????Индекс доллара рухнул на 2.92% в моменте – это сильнейшее негативное изменение с 11.11.2022 (-4.24%), до этого 24.08.2015 (-3.33%), 18.03.2015 (-3.2%). Накопленное снижение доллара составило 8.1% с 13.01.2024 – сильнейший даунтренд с ноября 2022.
Оценили 7 человек
10 кармы